Сравнение FUSA.DE с ^GSPC
FUSA.DE (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc) is Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, FUSA.DE returned 12.41%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.DE показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
FUSA.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам FUSA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 9.43% | 3.92% | 24.24% | 14.25% | -5.68% | 37.59% | 1.53% | 35.33% | 0.00% | -3.08% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 2.62% |
Correlation
The correlation between FUSA.DE and ^GSPC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between FUSA.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FUSA.DE
^GSPC
Сравнение FUSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.17 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 11.71 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -51.62% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -7.57% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -23.99% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -23.99% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.08% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.08% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.04% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 2.78%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.97% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 9.16% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 12.60% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 16.86% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.61% | -1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FUSA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор