Сравнение FURY с TMC
FURY (Fury Gold Mines Limited) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, FURY returned 10.66%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FURY и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FURY показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
FURY
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -28.48%
- С начала года
- -12.37%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- -15.75%
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FURY и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FURY Fury Gold Mines Limited | -12.37% | 59.42% | -26.92% | 18.68% | -33.35% | -11.13% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between FURY and TMC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, FURY and TMC have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FURY:
$98.30M
TMC:
$1.63B
FURY:
-CA$0.08
TMC:
-$0.00
FURY:
CA$0.00
TMC:
$0.00
FURY:
-CA$79.11K
TMC:
-$136.00K
FURY:
-CA$6.42M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FURY vs. TMC — Ранг доходности на риск
FURY
TMC
Сравнение FURY c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FURY | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.79 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.23 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FURY и TMC
Максимальная просадка FURY за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FURY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -95.58% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -64.83% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -64.83% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.59% | -69.80% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -79.16% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 41.60% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FURY и TMC
Текущая волатильность для Fury Gold Mines Limited (FURY) составляет 14.57%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что FURY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FURY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 15.56% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 63.84% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 93.88% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 112.45% | -49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.16% | 112.45% | -50.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FURY и TMC
Ни FURY, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FURY и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fury Gold Mines Limited и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FURY and TMC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (15.56%) compared to FURY (14.57%). In terms of maximum drawdown, FURY dropped -90.16% vs TMC's -95.58%.
FURY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FURY и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор