Сравнение FURY с XAUUSD=X
FURY (Fury Gold Mines Limited) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, FURY returned -15.56%/yr vs 11.68%/yr for XAUUSD=X. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FURY и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FURY показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции FURY уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: -15.56% против 11.68% соответственно.
FURY
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- -24.02%
- С начала года
- -10.29%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- -15.56%
XAUUSD=X
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам FURY и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURY Fury Gold Mines Limited | -10.29% | 59.42% | -26.92% | 18.68% | -33.35% | -55.54% | -0.00% | 57.36% | -44.20% | -25.94% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -7.06% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between FURY and XAUUSD=X is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.28 |
Over the past year, FURY and XAUUSD=X have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FURY vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
FURY
XAUUSD=X
Сравнение FURY c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FURY | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.61 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.43 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FURY и XAUUSD=X
Максимальная просадка FURY за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FURY | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -44.69% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -26.61% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -26.61% | -20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.18% | -26.61% | -43.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -26.61% | -63.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.20% | -25.86% | -57.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -16.57% | -37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 12.54% | +17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FURY и XAUUSD=X
Fury Gold Mines Limited (FURY) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FURY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FURY | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 6.01% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 17.21% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 24.05% | +48.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 16.90% | +45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.16% | 15.23% | +46.93% |
Часто задаваемые вопросы
FURY and XAUUSD=X have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FURY has higher volatility (14.73%) compared to XAUUSD=X (6.01%). In terms of maximum drawdown, FURY dropped -90.16% vs XAUUSD=X's -44.69%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FURY и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор