PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FURY с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FURY с XAUUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fury Gold Mines Limited (FURY) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности FURY и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fury Gold Mines Limited (FURY) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FURY и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FURY
Fury Gold Mines Limited		3.58%59.42%-26.92%18.68%-33.35%-55.54%-0.00%57.36%-44.20%-25.94%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FURY показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FURY уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: -6.49% против 14.43% соответственно.

FURY

1 день
0.33%
1 месяц
-19.80%
С начала года
3.58%
6 месяцев
-8.37%
1 год
59.76%
3 года*
4.06%
5 лет*
-12.91%
10 лет*
-6.49%

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fury Gold Mines Limited

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с FURY:
FURY с TMCFURY с KULRFURY с NEM
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

FURY vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FURY
Ранг доходности на риск FURY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FURY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FURY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FURY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FURY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FURY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FURY c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FURYXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.08

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.93

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

6.72

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FURY vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FURY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FURY и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FURYXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.20

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.90

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.59

-0.71

Корреляция

Корреляция между FURY и XAUUSD=X составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FURY и XAUUSD=X

Максимальная просадка FURY за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

FURYXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.16%

-44.69%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.25%

-19.70%

-24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.76%

-20.81%

-57.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-21.35%

-68.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.60%

-13.69%

-66.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.79%

-16.32%

-37.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

5.67%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FURY и XAUUSD=X

Fury Gold Mines Limited (FURY) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что FURY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FURYXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

9.69%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.92%

21.25%

+38.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.40%

23.73%

+51.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

16.36%

+46.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

15.04%

+48.29%