PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUR.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FUR.AS с ^AEX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FUR.AS (Fugro N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, FUR.AS returned -4.79%/yr vs 9.32%/yr for ^AEX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FUR.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fugro N.V. (FUR.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUR.AS показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции FUR.AS уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: -4.79% против 9.32% соответственно.

FUR.AS

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.31%
6 месяцев
6.87%
С начала года
16.82%
1 год
-20.66%
3 года*
-10.85%
5 лет*
6.71%
10 лет*
-4.79%
Всё время*
-5.92%

^AEX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
10.00%
С начала года
14.79%
1 год
19.75%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.19%
10 лет*
9.32%
Всё время*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUR.AS и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUR.AS
Fugro N.V.		16.82%-45.61%-1.91%54.82%62.55%-9.34%-30.97%32.20%-41.92%-10.69%
^AEX
AEX Index		14.79%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Correlation

The correlation between FUR.AS and ^AEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.50

The correlation between FUR.AS and ^AEX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fugro N.V.

AEX Index

Часто сравнивают с FUR.AS:
FUR.AS с IGICFUR.AS с FERGR.AS
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^GDAXI^AEX с ^AMX^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY

Доходность на риск

FUR.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUR.AS
Ранг доходности на риск FUR.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUR.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUR.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUR.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUR.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUR.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUR.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fugro N.V. (FUR.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUR.AS^AEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.45

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.07

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.81

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.05

-9.01

FUR.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUR.AS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUR.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUR.AS и ^AEX

Максимальная просадка FUR.AS за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUR.AS и ^AEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUR.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.39%

-71.60%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.46%

-6.82%

-29.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-16.03%

-49.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-23.80%

-41.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.35%

-35.78%

-47.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.77%

-0.94%

-82.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.27%

-25.59%

-32.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.43%

2.39%

+19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FUR.AS и ^AEX

Fugro N.V. (FUR.AS) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUR.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.11%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

10.11%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.78%

13.26%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.30%

15.40%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

15.95%

+31.47%

Часто задаваемые вопросы

FUR.AS and ^AEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUR.AS и ^AEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор