Сравнение FUR.AS с ^AEX
FUR.AS (Fugro N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, FUR.AS returned -5.92%/yr vs 8.90%/yr for ^AEX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUR.AS и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUR.AS показывает доходность 41.59%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции FUR.AS уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: -5.92% против 8.90% соответственно.
FUR.AS
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 41.59%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- -5.92%
^AEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам FUR.AS и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUR.AS Fugro N.V. | 41.59% | -45.61% | -1.91% | 54.82% | 62.67% | -9.41% | -48.73% | 32.23% | -41.91% | -10.69% |
^AEX AEX Index | 10.04% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between FUR.AS and ^AEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1992 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUR.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
FUR.AS
^AEX
Сравнение FUR.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fugro N.V. (FUR.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUR.AS | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.92 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 4.50 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUR.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FUR.AS и ^AEX
Максимальная просадка FUR.AS за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUR.AS и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUR.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -71.60% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.46% | -6.82% | -29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -16.03% | -49.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -23.80% | -41.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.15% | -35.78% | -48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.08% | -0.61% | -83.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -22.61% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 2.94% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUR.AS и ^AEX
Fugro N.V. (FUR.AS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUR.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.91% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.07% | 10.64% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 13.28% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 15.41% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.55% | 16.22% | +29.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUR.AS and ^AEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUR.AS и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор