PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUR.AS с IGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FUR.AS и IGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fugro N.V. (FUR.AS) и International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUR.AS торгуется в EUR, в то время как IGIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUR.AS показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у IGIC с доходностью 22.28%.


FUR.AS

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.31%
6 месяцев
6.87%
С начала года
16.82%
1 год
-20.66%
3 года*
-10.85%
5 лет*
6.71%
10 лет*
-4.79%
Всё время*
-5.92%

IGIC

1 день
1.57%
1 месяц
14.51%
6 месяцев
27.61%
С начала года
22.28%
1 год
26.74%
3 года*
54.03%
5 лет*
29.96%
10 лет*
Всё время*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUR.AS и IGIC


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUR.AS
Fugro N.V.
16.82%-45.61%-1.91%54.82%62.55%-9.34%95.59%
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.
22.28%-3.09%105.08%56.82%7.92%11.98%-12.05%

Correlation

The correlation between FUR.AS and IGIC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.02

The correlation between FUR.AS and IGIC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fugro N.V.

International General Insurance Holdings Ltd.

Часто сравнивают с FUR.AS:
FUR.AS с ^AEXFUR.AS с FERGR.AS

Доходность на риск

FUR.AS vs. IGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUR.AS
Ранг доходности на риск FUR.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUR.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUR.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUR.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUR.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUR.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IGIC
Ранг доходности на риск IGIC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUR.AS c IGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fugro N.V. (FUR.AS) и International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FUR.ASIGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.82

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

5.08

-6.04

FUR.AS vs. IGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUR.AS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IGIC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUR.AS и IGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUR.AS и IGIC

Максимальная просадка FUR.AS за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки IGIC в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUR.AS и IGIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FUR.ASIGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.39%

-34.90%

-60.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.46%

-14.74%

-21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-27.01%

-38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-27.01%

-38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.77%

-1.18%

-82.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.27%

-9.88%

-48.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.43%

5.28%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FUR.AS и IGIC

Текущая волатильность для Fugro N.V. (FUR.AS) составляет 8.93%, в то время как у International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что FUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FUR.ASIGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.92%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

19.17%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.78%

25.28%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.30%

31.81%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

42.28%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUR.AS и IGIC

Дивидендная доходность FUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IGIC в 4.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FUR.AS
Fugro N.V.
1.53%8.83%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.
4.86%4.09%2.46%0.31%2.75%4.07%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUR.AS и IGIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fugro N.V. и International General Insurance Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. FUR.AS значения в EUR, IGIC значения в USD

Часто задаваемые вопросы


FUR.AS and IGIC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUR.AS и IGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор