Сравнение FUR.AS с FERGR.AS
FUR.AS (Fugro N.V.) and FERGR.AS (Ferrari Group PLC) are both stocks. FUR.AS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FERGR.AS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past year, FUR.AS returned -20.66% vs -12.00% for FERGR.AS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUR.AS и FERGR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUR.AS показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у FERGR.AS с доходностью -9.59%.
FUR.AS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.31%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- -4.79%
- Всё время*
- -5.92%
FERGR.AS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -13.92%
- С начала года
- -9.59%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам FUR.AS и FERGR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUR.AS Fugro N.V. | 16.82% | -36.14% |
FERGR.AS Ferrari Group PLC | -9.59% | 9.58% |
Correlation
The correlation between FUR.AS and FERGR.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUR.AS vs. FERGR.AS — Ранг доходности на риск
FUR.AS
FERGR.AS
Сравнение FUR.AS c FERGR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fugro N.V. (FUR.AS) и Ferrari Group PLC (FERGR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUR.AS | FERGR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUR.AS и FERGR.AS
Максимальная просадка FUR.AS за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки FERGR.AS в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUR.AS и FERGR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUR.AS | FERGR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -35.22% | -60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.46% | -35.22% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.77% | -25.95% | -57.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -13.48% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 18.59% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUR.AS и FERGR.AS
Fugro N.V. (FUR.AS) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Ferrari Group PLC (FERGR.AS) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что FUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUR.AS | FERGR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.35% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 27.49% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 35.20% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 36.61% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 36.61% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUR.AS и FERGR.AS
Дивидендная доходность FUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FERGR.AS в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FERGR.AS Ferrari Group PLC | 4.18% | 2.95% | 0.00% |
FUR.AS Fugro N.V. | 1.53% | 8.83% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUR.AS и FERGR.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fugro N.V. и Ferrari Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUR.AS and FERGR.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUR.AS и FERGR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор