PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUQIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUQIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		-8.43%16.76%24.32%29.63%-18.09%28.28%20.67%34.66%-3.39%25.77%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FUQIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.72% соответственно.

FUQIX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-7.44%
1 год
9.48%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.21%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FUQIX:
FUQIX с FUMIXFUQIX с FISPXFUQIX с LGGG.LFUQIX с VALW.LFUQIX с QQQFUQIX с QUALFUQIX с SCHD
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FUQIX и EFCNX

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Доходность на риск

FUQIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQIX
Ранг доходности на риск FUQIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUQIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.43

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.41

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.84

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.10

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUQIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUQIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.43

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между FUQIX и EFCNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и EFCNX

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		3.97%3.63%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и EFCNX

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUQIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-38.34%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.32%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-38.34%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-38.34%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

0.00%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.74%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

7.45%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и EFCNX

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUQIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.00%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

5.20%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

22.14%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

23.15%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

22.85%

-4.62%