PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

FUNL и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и LVDS

2026 (YTD)2025
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%8.59%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с MFVL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с ABEQLVDS с BBUS

Сравнение комиссий FUNL и LVDS

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

FUNL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.37

-0.40

Корреляция

Корреляция между FUNL и LVDS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и LVDS

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и LVDS

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.64%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.41%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.06%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

10.28%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

10.28%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.28%

+5.24%