PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNL с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности FUNL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNL и LVDS

2026 (YTD)2025
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%8.59%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between FUNL and LVDS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов FUNL и LVDS

Секторы
FUNL
LVDS

Финансовые услуги

19.3%
18.3%

Здравоохранение

15.3%
8.6%

Технологии

14.6%
15.9%

Промышленность

11.5%
10.2%

Энергетика

7.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
7.5%

Коммунальные услуги

5.0%
4.8%

Недвижимость

4.5%
4.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

FUNL
19.3%
LVDS
18.3%

Здравоохранение

FUNL
15.3%
LVDS
8.6%

Технологии

FUNL
14.6%
LVDS
15.9%

Промышленность

FUNL
11.5%
LVDS
10.2%

Энергетика

FUNL
7.6%
LVDS
6.6%

Потребительский защитный сектор

FUNL
7.0%
LVDS
6.5%

Потребительский циклический сектор

FUNL
6.5%
LVDS
8.0%

Коммуникационные услуги

FUNL
5.8%
LVDS
7.5%

Коммунальные услуги

FUNL
5.0%
LVDS
4.8%

Недвижимость

FUNL
4.5%
LVDS
4.2%

Сырьевые материалы

FUNL
2.2%
LVDS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

FUNL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.39

-1.44

Просадки

Сравнение просадок FUNL и LVDS

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNLLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.64%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.98%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNLLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

10.43%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.43%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

10.43%

+4.86%

Сравнение комиссий FUNL и LVDS

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и LVDS

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUNL and LVDS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 2.25% for FUNL.

They also come from different issuers: CornerCap and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор