PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FUNL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и FEGE

2026 (YTD)20252024
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%-0.20%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с MFVL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий FUNL и FEGE

И FUNL, и FEGE имеют комиссию равную 0.50%.

FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FUNL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.51

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.75

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.88

-0.91

Корреляция

Корреляция между FUNL и FEGE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и FEGE

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и FEGE

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-11.13%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.96%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-8.08%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.37%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.82%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и FEGE

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.59%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.89%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.66%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.87%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.87%

+0.65%