PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUNL с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUNL и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и CDC


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%13.76%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.


FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий FUNL и CDC

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

FUNL vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUNLCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.33

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

4.90

+3.51

FUNL vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUNLCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.74

+0.22

Корреляция

Корреляция между FUNL и CDC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и CDC

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CDC в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и CDC

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


FUNLCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-21.37%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.27%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-21.37%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.07%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.14%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.84%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и CDC

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUNLCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

2.97%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.03%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

13.63%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.56%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

13.22%

+2.31%