Сравнение FUNL с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
FUNL и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNL и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNL и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 14.62% | 15.55% | 14.33% | -5.76% | 25.93% | 14.92% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNL и CDC
FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
FUNL vs. CDC — Ранг доходности на риск
FUNL
CDC
Сравнение FUNL c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.33 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.90 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.74 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FUNL и CDC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и CDC
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и CDC
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -21.37% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.27% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -21.37% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.07% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.14% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.84% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и CDC
Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 2.97% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.03% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 13.63% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.56% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 13.22% | +2.31% |