PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNC с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUNC с AZO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUNC (First United Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. FUNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FUNC returned 16.90%/yr vs 14.93%/yr for AZO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUNC и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First United Corporation (FUNC) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FUNC превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 16.90% против 14.93% соответственно.

FUNC

1 день
-2.36%
1 месяц
3.00%
С начала года
3.21%
6 месяцев
-0.31%
1 год
32.59%
3 года*
46.72%
5 лет*
19.08%
10 лет*
16.90%

AZO

1 день
1.07%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-19.91%
1 год
-18.31%
3 года*
8.74%
5 лет*
17.16%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNC и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNC
First United Corporation		3.21%14.29%48.25%25.24%8.04%25.12%-33.27%54.43%-7.20%9.09%
AZO
AutoZone, Inc.		-9.73%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between FUNC and AZO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 1992 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

FUNC:

$5.20

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

FUNC:

7.33

AZO:

21.08

Коэффициент PEG

FUNC:

0.62

AZO:

1.82

Коэффициент P/S

FUNC:

2.06

AZO:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

FUNC:

$90.53M

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUNC:

$63.80M

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

FUNC:

$31.63M

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First United Corporation

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с FUNC:
FUNC с FLXSFUNC с AXFUNC с AMRXFUNC с ADMAFUNC с BKNGFUNC с CORFUNC с DUK
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY

Доходность на риск

FUNC vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNC
Ранг доходности на риск FUNC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNC c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First United Corporation (FUNC) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNCAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.68

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.79

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.56

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-1.24

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNC vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNC и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNCAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.68

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FUNC и AZO

Максимальная просадка FUNC за все время составила -85.84%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNC и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNCAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.84%

-46.32%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-32.59%

+18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.76%

-32.59%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-32.59%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.91%

-42.14%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-29.69%

+23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-10.87%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

14.75%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNC и AZO

Текущая волатильность для First United Corporation (FUNC) составляет 6.45%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что FUNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNCAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

11.45%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

23.04%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

27.09%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

24.44%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

26.47%

+6.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNC и AZO

Дивидендная доходность FUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNC
First United Corporation		2.62%2.46%2.43%3.32%3.05%3.09%3.35%1.66%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUNC и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First United Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
4.84B
(FUNC) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FUNC and AZO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (11.45%) compared to FUNC (6.45%). In terms of maximum drawdown, FUNC dropped -85.84% vs AZO's -46.32%.

FUNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNC и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор