Сравнение FUNC с AX
FUNC (First United Corporation) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUNC returned 20.07%/yr vs 12.95%/yr for AX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUNC и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUNC показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 1.74%.
FUNC
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 48.39%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 17.36%
AX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUNC и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNC First United Corporation | 7.54% | 14.29% | 48.25% | 25.24% | 8.04% | 25.12% | -33.27% | 54.43% | -13.81% |
AX Axos Financial, Inc. | 1.74% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
Correlation
The correlation between FUNC and AX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between FUNC and AX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUNC:
$5.20
AX:
$8.22
FUNC:
7.64
AX:
10.67
FUNC:
0.64
AX:
0.49
FUNC:
2.14
AX:
10.60
FUNC:
$90.53M
AX:
$479.42M
FUNC:
$63.80M
AX:
$302.17M
FUNC:
$31.63M
AX:
$826.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUNC vs. AX — Ранг доходности на риск
FUNC
AX
Сравнение FUNC c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First United Corporation (FUNC) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNC | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.34 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 2.75 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.79 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FUNC и AX
Максимальная просадка FUNC за все время составила -85.84%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNC и AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUNC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.84% | -59.57% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -19.04% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | -34.92% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -46.31% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -13.22% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -20.57% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 9.28% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNC и AX
First United Corporation (FUNC) и Axos Financial, Inc. (AX) имеют волатильность 7.54% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUNC | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.61% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 24.63% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 32.49% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 40.85% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 44.22% | -11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNC и AX
Дивидендная доходность FUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNC First United Corporation | 2.52% | 2.46% | 2.43% | 3.32% | 3.05% | 3.09% | 3.35% | 1.66% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUNC и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First United Corporation и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUNC and AX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (7.61%) compared to FUNC (7.54%). In terms of maximum drawdown, FUNC dropped -85.84% vs AX's -59.57%.
FUNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUNC и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор