Сравнение FUNC с ADMA
FUNC (First United Corporation) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. FUNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FUNC returned 19.58%/yr vs 3.09%/yr for ADMA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUNC и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUNC показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -51.70%. За последние 10 лет акции FUNC превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 19.58% против 3.09% соответственно.
FUNC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 10.91%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 24.16%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 46.35%
- 5 лет*
- 26.61%
- 10 лет*
- 19.58%
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам FUNC и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNC First United Corporation | 24.16% | 14.29% | 48.25% | 25.24% | 8.04% | 25.12% | -33.27% | 54.43% | -7.20% | 9.09% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between FUNC and ADMA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FUNC:
$295.65M
ADMA:
$2.04B
FUNC:
$5.85
ADMA:
$0.68
FUNC:
7.84
ADMA:
12.94
FUNC:
2.20
ADMA:
4.20
FUNC:
$90.53M
ADMA:
$509.86M
FUNC:
$63.80M
ADMA:
$312.42M
FUNC:
$31.63M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUNC vs. ADMA — Ранг доходности на риск
FUNC
ADMA
Сравнение FUNC c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First United Corporation (FUNC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUNC | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.80 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -1.46 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUNC и ADMA
Максимальная просадка FUNC за все время составила -85.84%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNC и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUNC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.84% | -91.28% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -62.71% | +48.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | -68.99% | +31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -68.99% | +24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.91% | -86.11% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -64.06% | +63.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | -53.12% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 34.49% | -27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNC и ADMA
First United Corporation (FUNC) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что FUNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUNC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.23% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 45.75% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 54.18% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 59.38% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 68.88% | -36.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNC и ADMA
Дивидендная доходность FUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNC First United Corporation | 2.18% | 2.46% | 2.43% | 3.32% | 3.05% | 3.09% | 3.35% | 1.66% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUNC и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First United Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUNC and ADMA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUNC has higher volatility (9.86%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, FUNC dropped -85.84% vs ADMA's -91.28%.
FUNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUNC и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор