Сравнение FUNC с ADMA
FUNC (First United Corporation) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. FUNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FUNC returned 16.90%/yr vs 0.37%/yr for ADMA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUNC и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUNC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -57.46%. За последние 10 лет акции FUNC превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 16.90% против 0.37% соответственно.
FUNC
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 46.72%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 16.90%
ADMA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- -57.46%
- 6 месяцев
- -60.65%
- 1 год
- -62.07%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам FUNC и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNC First United Corporation | 3.21% | 14.29% | 48.25% | 25.24% | 8.04% | 25.12% | -33.27% | 54.43% | -7.20% | 9.09% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -57.46% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between FUNC and ADMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FUNC:
$5.20
ADMA:
$0.68
FUNC:
7.33
ADMA:
11.46
FUNC:
2.06
ADMA:
3.72
FUNC:
$90.53M
ADMA:
$509.86M
FUNC:
$63.80M
ADMA:
$312.42M
FUNC:
$31.63M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUNC vs. ADMA — Ранг доходности на риск
FUNC
ADMA
Сравнение FUNC c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First United Corporation (FUNC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNC | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.95 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.89 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -1.14 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FUNC и ADMA
Максимальная просадка FUNC за все время составила -85.84%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNC и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUNC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.84% | -91.28% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -65.25% | +51.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | -68.99% | +31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -68.99% | +24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.91% | -86.11% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -68.34% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -53.03% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 32.90% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNC и ADMA
Текущая волатильность для First United Corporation (FUNC) составляет 6.45%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что FUNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUNC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 20.34% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 45.37% | -28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 54.66% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 59.46% | -29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 69.03% | -36.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNC и ADMA
Дивидендная доходность FUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNC First United Corporation | 2.62% | 2.46% | 2.43% | 3.32% | 3.05% | 3.09% | 3.35% | 1.66% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUNC и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First United Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUNC and ADMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.34%) compared to FUNC (6.45%). In terms of maximum drawdown, FUNC dropped -85.84% vs ADMA's -91.28%.
FUNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUNC и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор