PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUN с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FUN и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность 52.80%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: -5.82% против 16.66% соответственно.


FUN

1 день
-3.90%
1 месяц
9.94%
С начала года
52.80%
6 месяцев
57.21%
1 год
-21.53%
3 года*
-16.99%
5 лет*
-11.16%
10 лет*
-5.82%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUN и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUN
Cedar Fair, L.P.
52.80%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between FUN and TMUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.19

The correlation between FUN and TMUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUN:

$2.38B

TMUS:

$208.40B

EPS

FUN:

-$16.06

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/S

FUN:

0.82

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

FUN:

0.26

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$2.90B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$1.59B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

FUN:

-$733.45M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cedar Fair, L.P.

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

FUN vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUN
Ранг доходности на риск FUN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUN c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FUNTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.52

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.88

+0.22

FUN vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUN и TMUS

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FUNTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-86.29%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.05%

-30.37%

-30.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.74%

-33.65%

-44.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-33.65%

-44.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.75%

-33.65%

-44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.33%

-29.12%

-30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-25.96%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.79%

17.87%

+21.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и TMUS

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FUNTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.72%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.94%

19.08%

+25.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.85%

24.99%

+41.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.02%

23.90%

+20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

26.08%

+19.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и TMUS

FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.
0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
23.11B
(FUN) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FUN and TMUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (15.26%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs TMUS's -86.29%.

FUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUN и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор