Сравнение FUMBX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.32% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%.
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
RFBAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и RFBAX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
FUMBX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
FUMBX
RFBAX
Сравнение FUMBX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.59 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.91 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.05 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и RFBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и RFBAX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и RFBAX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -8.03% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.77% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -7.61% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.58% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.19% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.23% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и RFBAX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.48% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.20% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.90% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.78% | +0.71% |