PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FUMBX и FUAMX

И FUMBX, и FUAMX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.18

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.43

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

4.04

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FUAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FUAMX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FUAMX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-20.25%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-3.10%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-18.27%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-6.78%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.33%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.09%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.65%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.90%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.88%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.61%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

5.87%

-3.38%