PortfoliosLab logo
Сравнение FUMBX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FSPSX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
52.77%
FUMBX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMBX:

2.65

FSPSX:

0.76

Коэф-т Сортино

FUMBX:

4.32

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

FUMBX:

1.58

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FUMBX:

1.56

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

FUMBX:

9.86

FSPSX:

2.70

Индекс Язвы

FUMBX:

0.68%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FUMBX:

2.54%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

FUMBX:

-9.07%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FUMBX:

-0.39%

FSPSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 10.85%.


FUMBX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.62%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMBX и FSPSX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%
График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMBX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMBX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUMBX: 2.65
FSPSX: 0.72
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUMBX: 4.32
FSPSX: 1.09
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUMBX: 1.58
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUMBX: 1.56
FSPSX: 0.89
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FUMBX: 9.86
FSPSX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
0.72
FUMBX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FSPSX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FSPSX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-1.14%
FUMBX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
10.97%
FUMBX
FSPSX