Сравнение FUMB с BSMS
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FUMB is actively managed, while BSMS is passively managed. Over the past 5 years, FUMB returned 1.98%/yr vs 0.04%/yr for BSMS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for BSMS.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и BSMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.69%.
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
BSMS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUMB и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 0.50% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.69% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
Correlation
The correlation between FUMB and BSMS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. BSMS — Ранг доходности на риск
FUMB
BSMS
Сравнение FUMB c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | BSMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.58 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.05 | 3.83 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.71 | 11.02 | +34.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.67 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.01 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.19 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и BSMS
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и BSMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -14.95% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -1.05% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -4.25% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -14.95% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.97% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.36% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и BSMS
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.20%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.52% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.92% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 1.50% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.16% | 3.60% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 6.20% | -4.43% |
Сравнение комиссий FUMB и BSMS
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и BSMS
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью BSMS в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.78% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and BSMS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMS has higher volatility (0.52%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs BSMS's -14.95%.
On 5-year performance, FUMB leads with 1.98% vs 0.04% for BSMS. On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FUMB has performed better with a 1.98% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.78% for BSMS.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.18% for BSMS.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и BSMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор