Сравнение FUMB с BSMP
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FUMB is actively managed, while BSMP is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и BSMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUMB и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 0.50% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.58% |
Correlation
The correlation between FUMB and BSMP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. BSMP — Ранг доходности на риск
FUMB
BSMP
Сравнение FUMB c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и BSMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и BSMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | — | — |
Сравнение комиссий FUMB и BSMP
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и BSMP
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности BSMP в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and BSMP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.27% for BSMP.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.18% for BSMP.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и BSMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор