Сравнение BSMP с OVM
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMP is passively managed, while OVM is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMP и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.66% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Correlation
The correlation between BSMP and OVM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BSMP and OVM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BSMP и OVM
Секторы
BSMP
OVM
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BSMP
OVM
Недвижимость
BSMP
OVM
Промышленность
BSMP
OVM
Потребительский циклический сектор
BSMP
OVM
Коммуникационные услуги
BSMP
OVM
Сырьевые материалы
BSMP
-
OVM
Потребительский защитный сектор
BSMP
-
OVM
Энергетика
BSMP
-
OVM
Здравоохранение
BSMP
-
OVM
Технологии
BSMP
-
OVM
Коммунальные услуги
BSMP
-
OVM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. OVM — Ранг доходности на риск
BSMP
OVM
Сравнение BSMP c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMP | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMP и OVM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.55% | — |
Сравнение комиссий BSMP и OVM
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и OVM
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности OVM в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and OVM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.27% for BSMP.
They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор