Сравнение BSMP с ZTAX
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMP is passively managed, while ZTAX is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMP и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 2.67% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Correlation
The correlation between BSMP and ZTAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
BSMP
ZTAX
Сравнение BSMP c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMP | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMP и ZTAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.83% | — |
Сравнение комиссий BSMP и ZTAX
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и ZTAX
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ZTAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and ZTAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.27% for BSMP.
They also come from different issuers: Invesco and X-Square. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор