Сравнение FUMB с AMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).
FUMB и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и AMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 0.39% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 0.56% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 0.56%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и AMUN
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Доходность на риск
FUMB vs. AMUN — Ранг доходности на риск
FUMB
AMUN
Сравнение FUMB c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.43 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и AMUN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и AMUN
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AMUN в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.39% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и AMUN
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и AMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -0.61% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и AMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.11% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 1.11% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.11% | +0.67% |