Сравнение AMUN с FMUN
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUN показывает доходность 1.40%, а FMUN немного ниже – 1.36%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 0.57% |
Correlation
The correlation between AMUN and FMUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. FMUN — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUN
Сравнение AMUN c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и FMUN
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -3.83% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.99% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.09% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 3.09% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 4.05% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 4.05% | -3.10% |
Сравнение комиссий AMUN и FMUN
AMUN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и FMUN
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FMUN в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and FMUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор