Сравнение FULVX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FULVX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULVX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.86% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%.
FULVX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и VITPX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
FULVX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
FULVX
VITPX
Сравнение FULVX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULVX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.98 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.50 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.51 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.25 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULVX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.98 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FULVX и VITPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и VITPX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 6.88% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и VITPX
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULVX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -55.28% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.41% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -25.31% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.21% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -8.07% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.59% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и VITPX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULVX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.49% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 9.79% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 18.61% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 17.37% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.40% | -2.05% |