PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий FULVX и VIGIX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FULVX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.80

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.31

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.11

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

3.97

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между FULVX и VIGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VIGIX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VIGIX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-56.95%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-16.51%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-35.62%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-13.17%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-16.36%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.64%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VIGIX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.01%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

12.74%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.99%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

22.36%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

21.53%

-5.18%