PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FULVX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с VIGIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между FULVX и VIGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FULVX:

0.65

VIGIX:

0.76

Коэф-т Сортино

FULVX:

1.06

VIGIX:

1.27

Коэф-т Омега

FULVX:

1.15

VIGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FULVX:

0.74

VIGIX:

0.90

Коэф-т Мартина

FULVX:

2.39

VIGIX:

3.07

Индекс Язвы

FULVX:

3.95%

VIGIX:

6.75%

Дневная вол-ть

FULVX:

13.15%

VIGIX:

25.53%

Макс. просадка

FULVX:

-33.24%

VIGIX:

-56.81%

Текущая просадка

FULVX:

-3.16%

VIGIX:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 1.34%.

FULVX

С начала года

4.97%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

0.41%

1 год

8.49%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

VIGIX

С начала года

1.34%

1 месяц

18.14%

6 месяцев

4.69%

1 год

19.16%

5 лет

18.58%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FULVX и VIGIX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULVX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг риск-скорректированной доходности FULVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FULVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FULVX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VIGIX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		2.74%2.88%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VIGIX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VIGIX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...