PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с VFMV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both funds - FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.85%
1 год
10.55%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		6.96%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%2.76%

Correlation

The correlation between FULVX and VFMV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between FULVX and VFMV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FULVX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.70

—

FULVX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VFMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VFMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.22%

—

Сравнение комиссий FULVX и VFMV

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VFMV

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VFMV в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.51%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and VFMV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор