PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий FULVX и VFMV

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

FULVX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.63

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.94

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.80

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

3.69

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между FULVX и VFMV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VFMV

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VFMV

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-33.64%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.63%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.41%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.26%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.69%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VFMV

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.43%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

6.62%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

11.77%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

14.34%

+2.01%