PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с VEIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и VEIPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX

Сравнение комиссий FULVX и VEIPX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

FULVX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.05

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.53

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.53

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

6.72

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.05

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между FULVX и VEIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VEIPX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VEIPX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-54.12%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.97%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.16%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.33%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.52%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.49%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VEIPX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.68%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

7.86%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.05%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

13.92%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.30%

+0.05%