PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий FULVX и TANDX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.82

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-1.08

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.69

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

-2.00

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.82

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между FULVX и TANDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и TANDX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и TANDX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-95.17%

+61.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-13.14%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-95.17%

+76.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-95.10%

+90.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-18.93%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.50%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и TANDX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 3.08% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.19%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

7.33%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.04%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

1,010.25%

-997.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

852.44%

-836.09%