Сравнение FULVX с SVPFX
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULVX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 12.64% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.21% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between FULVX and SVPFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between FULVX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULVX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVPFX
Сравнение FULVX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULVX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULVX и SVPFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULVX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и SVPFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULVX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.47% | — |
Сравнение комиссий FULVX и SVPFX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и SVPFX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SVPFX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.18% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FULVX and SVPFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FULVX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор