PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с SVPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%12.84%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.89%
1 год
-0.05%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FULVX и SVPFX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

FULVX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.48

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.66

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.61

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

3.32

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между FULVX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и SVPFX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и SVPFX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-6.37%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.22%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.35%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.99%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.98%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и SVPFX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FULVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.85%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

1.37%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

8.01%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

5.59%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

5.59%

+10.75%