PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FULVX и POGSX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.85

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.90

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.38

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

13.83

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.85

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между FULVX и POGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и POGSX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и POGSX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-89.46%

+56.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.96%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-29.81%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.97%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-36.91%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.68%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и POGSX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.50%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

13.08%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

19.70%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

17.88%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.57%

-2.22%