PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FULVX и FZILX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.74

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.32

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.44

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

9.45

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.74

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между FULVX и FZILX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FZILX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FZILX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-34.37%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.24%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-29.87%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.57%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.80%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.90%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.90%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

11.25%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.44%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.33%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.30%

-0.95%