PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FULVX и FSKAX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.98

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.49

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.50

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.20

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.98

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между FULVX и FSKAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FSKAX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FSKAX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-35.01%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.42%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.39%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.20%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.05%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.60%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.52%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.85%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.69%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

17.42%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.44%

-2.09%