Сравнение FULVX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FULVX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULVX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.86% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | 0.67% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
FULVX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и FEQHX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
FULVX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
FULVX
FEQHX
Сравнение FULVX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULVX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.21 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.82 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.84 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.27 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULVX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.21 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FULVX и FEQHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и FEQHX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 6.88% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и FEQHX
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULVX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -10.42% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -7.40% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.82% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.28% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.87% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и FEQHX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеют волатильность 3.08% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULVX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.11% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 6.85% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 11.04% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 11.29% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 11.29% | +5.06% |