Сравнение FUL с WOR
FUL (H.B. Fuller Company) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, FUL returned 4.39%/yr vs 11.62%/yr for WOR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям WOR по среднегодовой доходности: 4.39% против 11.62% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
WOR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам FUL и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 16.20% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between FUL and WOR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between FUL and WOR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.53B
WOR:
$2.93B
FUL:
$2.88
WOR:
$2.27
FUL:
22.06
WOR:
26.27
FUL:
1.02
WOR:
2.21
FUL:
1.71
WOR:
2.93
FUL:
$3.46B
WOR:
$1.33B
FUL:
$1.11B
WOR:
$369.08M
FUL:
$495.48M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. WOR — Ранг доходности на риск
FUL
WOR
Сравнение FUL c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.00 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 0.01 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и WOR
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -70.94% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -29.83% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -42.42% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -42.42% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -64.53% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -10.52% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -20.22% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 16.09% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и WOR
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.96% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 20.55% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 29.04% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 38.23% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 39.97% | -8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и WOR
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности WOR в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и WOR
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and WOR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.90%) compared to WOR (6.96%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs WOR's -70.94%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор