Сравнение WOR с GWW
WOR (Worthington Industries, Inc.) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WOR in Metal Fabrication, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, WOR returned 11.15%/yr vs 20.70%/yr for GWW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOR и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOR показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 28.28%. За последние 10 лет акции WOR уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 11.15% против 20.70% соответственно.
WOR
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.15%
GWW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 28.28%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам WOR и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.36% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 28.28% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between WOR and GWW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between WOR and GWW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WOR:
$2.84B
GWW:
$61.12B
WOR:
$2.27
GWW:
$37.26
WOR:
25.40
GWW:
34.60
WOR:
2.14
GWW:
3.36
WOR:
2.83
GWW:
15.55
WOR:
$1.33B
GWW:
$18.38B
WOR:
$369.08M
GWW:
$7.20B
WOR:
$159.44M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOR vs. GWW — Ранг доходности на риск
WOR
GWW
Сравнение WOR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOR | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.34 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.53 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WOR и GWW
Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -56.73% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -15.70% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -24.50% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -24.50% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -41.60% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | 0.00% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -11.01% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 8.29% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOR и GWW
Worthington Industries, Inc. (WOR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеют волатильность 7.18% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.28% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 18.21% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 24.79% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 24.67% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.97% | 28.53% | +11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOR и GWW
Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOR и GWW
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
WOR and GWW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (7.28%) compared to WOR (7.18%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOR и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор