PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOR с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WOR с ARCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOR (Worthington Industries, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. WOR operates in Metal Fabrication (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WOR returned 11.15%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WOR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Worthington Industries, Inc. (WOR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOR показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции WOR уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.70% соответственно.

WOR

1 день
1.33%
1 месяц
5.62%
С начала года
12.36%
6 месяцев
5.43%
1 год
-1.88%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.82%
10 лет*
11.15%

ARCC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-5.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOR и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOR
Worthington Industries, Inc.		12.36%30.29%-29.34%91.65%-6.90%8.43%25.21%24.08%-19.30%-5.48%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.02%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between WOR and ARCC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOR:

$2.84B

ARCC:

$13.57B

EPS

WOR:

$2.27

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

WOR:

25.40

ARCC:

11.59

Коэффициент P/S

WOR:

2.14

ARCC:

5.06

Коэффициент P/B

WOR:

2.83

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

WOR:

$1.33B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOR:

$369.08M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

WOR:

$159.44M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Worthington Industries, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с WOR:
WOR с THRWOR с RDWRWOR с RCMWOR с GWWWOR с VOOWOR с SCSWOR с AP
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

WOR vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOR
Ранг доходности на риск WOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WORARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.29

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.28

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.28

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.51

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOR vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOR на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WORARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WOR и ARCC

Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WORARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-79.36%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-19.35%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-19.35%

-23.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-21.76%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-56.77%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-12.64%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-9.10%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

10.51%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WOR и ARCC

Worthington Industries, Inc. (WOR) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что WOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WORARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.02%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

14.76%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

18.44%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

19.97%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

25.58%

+14.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOR и ARCC

Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ARCC в 10.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.16%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.28%1.40%1.65%49.97%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
378.68M
763.00M
(WOR) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WOR и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Worthington Industries, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.1%
72.1%
Активы портфеля
WOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

WOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

WOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

WOR and ARCC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOR has higher volatility (7.18%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs ARCC's -79.36%.

WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOR и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор