PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOR с RDWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WOR с RDWR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WOR (Worthington Industries, Inc.) and RDWR (Radware Ltd.) are both stocks. WOR operates in Metal Fabrication (Industrials), while RDWR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WOR returned 11.70%/yr vs 9.54%/yr for RDWR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WOR и RDWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Worthington Industries, Inc. (WOR) и Radware Ltd. (RDWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOR показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у RDWR с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции WOR превзошли акции RDWR по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.54% соответственно.

WOR

1 день
-6.11%
1 месяц
4.25%
С начала года
11.92%
6 месяцев
9.17%
1 год
-3.44%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.70%

RDWR

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.84%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.73%
1 год
-0.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOR и RDWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOR
Worthington Industries, Inc.		11.92%30.29%-29.34%91.65%-6.90%8.43%25.21%24.08%-19.30%-5.48%
RDWR
Radware Ltd.		16.65%6.92%35.07%-15.54%-52.57%50.05%7.64%13.52%17.06%33.06%

Correlation

The correlation between WOR and RDWR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1999 г.

0.25

The correlation between WOR and RDWR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOR:

$2.80B

RDWR:

$1.25B

EPS

WOR:

$3.18

RDWR:

$0.43

Коэффициент P/E

WOR:

18.03

RDWR:

64.66

Коэффициент P/S

WOR:

2.04

RDWR:

4.06

Коэффициент P/B

WOR:

2.72

RDWR:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

WOR:

$1.38B

RDWR:

$309.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

WOR:

$377.55M

RDWR:

$250.12M

EBITDA (12 мес.)

WOR:

$209.55M

RDWR:

$27.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Worthington Industries, Inc.

Radware Ltd.

Часто сравнивают с WOR:
WOR с THRWOR с ARCCWOR с GWWWOR с VOOWOR с APWOR с EOGWOR с GGRP
Часто сравнивают с RDWR:
RDWR с ALLTRDWR с RAMPRDWR с SPYRDWR с ASML

Доходность на риск

WOR vs. RDWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOR
Ранг доходности на риск WOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDWR
Ранг доходности на риск RDWR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDWR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDWR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDWR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDWR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDWR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOR c RDWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WORRDWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.03

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.05

-0.16

WOR vs. RDWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RDWR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOR и RDWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOR и RDWR

Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что меньше максимальной просадки RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и RDWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WORRDWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-93.76%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-29.42%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-29.42%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-65.55%

+23.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-65.55%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-32.68%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.22%

-61.03%

+40.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

17.26%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WOR и RDWR

Текущая волатильность для Worthington Industries, Inc. (WOR) составляет 8.49%, в то время как у Radware Ltd. (RDWR) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что WOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WORRDWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

11.92%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

29.12%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

35.46%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

37.04%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

31.56%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOR и RDWR

Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как RDWR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDWR
Radware Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.33%1.40%1.65%49.97%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOR и RDWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
371.46M
79.81M
(WOR) Общая выручка
(RDWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WOR и RDWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Worthington Industries, Inc. и Radware Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
27.4%
81.1%
Активы портфеля
WOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.89M при выручке в 371.46M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RDWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

WOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.58M при выручке в 371.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

RDWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

WOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.15M при выручке в 371.46M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

RDWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

WOR and RDWR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDWR has higher volatility (11.92%) compared to WOR (8.49%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs RDWR's -93.76%.

RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOR и RDWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор