PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Worthington Industries, Inc. (WOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WOR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Worthington Industries, Inc. (WOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOR
Worthington Industries, Inc.		2.22%30.29%-29.34%91.65%-6.90%8.43%25.21%24.08%-19.30%-5.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WOR показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.14% соответственно.

WOR

1 день
0.69%
1 месяц
-6.32%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-4.19%
1 год
5.60%
3 года*
11.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.04%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Worthington Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WOR:
WOR с THRWOR с RDWRWOR с RCMWOR с ARCCWOR с GWWWOR с EOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WOR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOR
Ранг доходности на риск WOR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WORVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.01

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.55

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

7.31

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WORVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между WOR и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOR и VOO

Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.41%1.40%1.65%49.97%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WOR и VOO

Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WORVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-33.99%

-36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-11.98%

-17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-24.52%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-33.99%

-30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-5.55%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-3.72%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

2.55%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WOR и VOO

Worthington Industries, Inc. (WOR) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WORVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

5.34%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

9.47%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

18.11%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.40%

16.82%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

17.99%

+21.98%