Сравнение FUL с RCAT
FUL (H.B. Fuller Company) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, FUL returned -0.39%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 18.94%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUL и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | -2.66% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between FUL and RCAT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.53B
RCAT:
$1.35B
FUL:
$2.88
RCAT:
-$0.78
FUL:
1.02
RCAT:
23.24
FUL:
1.71
RCAT:
5.66
FUL:
$3.46B
RCAT:
$52.98M
FUL:
$1.11B
RCAT:
$2.86M
FUL:
$495.48M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. RCAT — Ранг доходности на риск
FUL
RCAT
Сравнение FUL c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 0.92 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и RCAT
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -99.21% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -60.08% | +33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -67.16% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -92.25% | +48.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -35.60% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -65.98% | +47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 30.17% | -21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и RCAT
Текущая волатильность для H.B. Fuller Company (FUL) составляет 11.90%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что FUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 40.71% | -28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 85.22% | -58.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 120.36% | -85.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 115.04% | -85.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 29,209.75% | -29,178.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и RCAT
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUL and RCAT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to FUL (11.90%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs RCAT's -99.21%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор