Сравнение FUL с HTO
FUL (H.B. Fuller Company) and HTO (H2O America) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, FUL returned 2.93%/yr vs 7.06%/yr for HTO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: 2.93% против 7.06% соответственно.
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам FUL и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between FUL and HTO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between FUL and HTO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$2.98B
HTO:
$2.26B
FUL:
$3.36
HTO:
$2.86
FUL:
16.51
HTO:
22.56
FUL:
0.87
HTO:
2.90
FUL:
1.47
HTO:
1.36
FUL:
$3.51B
HTO:
$816.28M
FUL:
$1.14B
HTO:
$335.79M
FUL:
$511.88M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. HTO — Ранг доходности на риск
FUL
HTO
Сравнение FUL c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.69 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.23 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и HTO
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -54.53% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -12.26% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -35.14% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -42.85% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -42.85% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.97% | -14.78% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -15.91% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 4.54% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и HTO
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.92% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 16.83% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 22.90% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 24.05% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 29.56% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и HTO
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности HTO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и HTO
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and HTO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор