PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXFDFIX
Дох-ть с нач. г.2.44%26.98%
Дох-ть за 1 год7.70%34.99%
Дох-ть за 3 года0.17%10.21%
Дох-ть за 5 лет1.37%15.78%
Коэф-т Шарпа2.283.06
Коэф-т Сортино3.434.06
Коэф-т Омега1.541.58
Коэф-т Кальмара1.074.46
Коэф-т Мартина9.7620.21
Индекс Язвы0.75%1.86%
Дневная вол-ть3.28%12.31%
Макс. просадка-13.89%-33.77%
Текущая просадка-1.35%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUENX и FDFIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FDFIX

С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 26.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
13.48%
FUENX
FDFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FDFIX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
FDFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 18.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.56

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.84
FUENX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FDFIX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FDFIX в 1.22%


TTM2023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.22%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FDFIX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-0.27%
FUENX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FDFIX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.60%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
3.74%
FUENX
FDFIX