PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUAMX с FGMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) and FGMNX (Fidelity GNMA Fund) are both Government Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FUAMX returned -0.49%/yr vs 0.26%/yr for FGMNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FUAMX charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for FGMNX.

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.89%.

FUAMX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.34%
3 года*
3.13%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—

FGMNX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.84%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUAMX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.47%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.89%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%0.15%

Correlation

The correlation between FUAMX and FGMNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between FUAMX and FGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FNBGX

Доходность на риск

FUAMX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.71

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.59

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.56

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

8.21

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FGMNX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FGMNX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUAMXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-16.84%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-2.54%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-7.23%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-16.54%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.28%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-1.91%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.79%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FGMNX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUAMXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.31%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.66%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.81%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.25%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

4.67%

+1.18%

Сравнение комиссий FUAMX и FGMNX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGMNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FGMNX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FGMNX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.76%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FUAMX and FGMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUAMX has higher volatility (1.42%) compared to FGMNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FUAMX dropped -20.25% vs FGMNX's -16.84%.

FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUAMX и FGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор