PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FGMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

FUAMX управляется Fidelity. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.46%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO

Сравнение комиссий FUAMX и FGMNX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGMNX в 0.45%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.17

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.69

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.94

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

5.55

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FGMNX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.82

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FGMNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FGMNX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FGMNX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-16.84%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.91%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-16.62%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.71%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-1.91%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FGMNX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.21%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

4.65%

+1.22%