Сравнение FUAMX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
FUAMX управляется Fidelity. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUAMX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.46% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.
FUAMX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и DFGFX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUAMX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
FUAMX
DFGFX
Сравнение FUAMX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.61 | -1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.76 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.27 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и DFGFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и DFGFX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.36% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и DFGFX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUAMX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -4.00% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.41% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | -4.00% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.23% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.46% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и DFGFX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUAMX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.22% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 0.44% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 1.56% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.81% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 1.36% | +4.51% |