PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%2.42%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий FTZIX и FNSTX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.20

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.31

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

11.29

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.19

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FNSTX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FNSTX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-35.82%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.43%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-21.97%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.25%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FNSTX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 6.39%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.85%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.50%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

16.11%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

14.94%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

18.80%

+3.59%