PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXSX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXSX returned 15.78%/yr vs 5.69%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTXSX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 17.46%.

FTXSX

1 день
-1.32%
1 месяц
3.47%
С начала года
33.79%
6 месяцев
29.67%
1 год
63.65%
3 года*
30.76%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXSX и VSGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		33.79%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-8.87%

Correlation

The correlation between FTXSX and VSGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FTXSX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FTZIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

FTXSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.69

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.36

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.89

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

10.99

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.69

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и VSGAX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXSXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-38.70%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.37%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-27.47%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-38.36%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-8.55%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и VSGAX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXSXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.45%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

14.84%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

19.48%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

23.56%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

23.00%

+4.67%

Сравнение комиссий FTXSX и VSGAX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и VSGAX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FTXSX and VSGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXSX has higher volatility (8.68%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, FTXSX dropped -45.03% vs VSGAX's -38.70%.

FTXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXSX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор