PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXO с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 10.60%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.

FTXO

1 день
1.21%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
13.05%
С начала года
14.79%
1 год
29.53%
3 года*
27.38%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		14.79%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%32.50%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between FTXO and KWT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов FTXO и KWT

Секторы
FTXO
KWT

Финансовые услуги

100.0%
66.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
KWT
66.0%

Технологии

FTXO
0.4%
KWT

-

Сырьевые материалы

FTXO

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

FTXO

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

KWT
1.7%

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

KWT
2.6%

Энергетика

FTXO

-

KWT

-

Здравоохранение

FTXO

-

KWT

-

Промышленность

FTXO

-

KWT
9.5%

Недвижимость

FTXO

-

KWT
11.3%

Коммунальные услуги

FTXO

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

FTXO vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXOKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.07

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.00

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.08

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-0.17

+5.08

FTXO vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXO и KWT

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-24.37%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.54%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-15.12%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-24.37%

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.80%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-7.29%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

5.31%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и KWT

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.24%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

10.20%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

13.38%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

13.64%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

13.91%

+15.97%

Сравнение комиссий FTXO и KWT

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и KWT

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.69%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and KWT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (5.21%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, FTXO leads with 10.60% vs 8.57% for KWT. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 10.60% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.69% for FTXO.

FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.74% for KWT.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор