PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и VRTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOO

Сравнение комиссий FTXNX и VRTGX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTXNX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.21

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTXNX и VRTGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и VRTGX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и VRTGX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-41.97%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.80%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-40.48%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-11.16%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-10.53%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и VRTGX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

8.82%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

16.59%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

25.39%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

24.53%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

24.45%

+3.22%