PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и VISGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий FTXNX и VISGX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.38

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.51

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между FTXNX и VISGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и VISGX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и VISGX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-58.74%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.49%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-38.41%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.54%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-11.67%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и VISGX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

8.86%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

15.70%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

24.53%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

23.56%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

22.92%

+4.75%