Сравнение FTXNX с CMCIX
FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, FTXNX returned 63.19% vs 0.03% for CMCIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXNX charges 1.44%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности FTXNX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXNX показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.
FTXNX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 63.19%
- 3 года*
- 30.38%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXNX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 33.64% | 12.10% | 28.50% | 12.29% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between FTXNX and CMCIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between FTXNX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXNX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
FTXNX
CMCIX
Сравнение FTXNX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXNX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.02 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | -0.05 | +20.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXNX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.02 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FTXNX и CMCIX
Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXNX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -21.50% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.68% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -9.93% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -6.45% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.99% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXNX и CMCIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXNX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 3.71% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 10.57% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 15.15% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 16.53% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 16.53% | +11.16% |
Сравнение комиссий FTXNX и CMCIX
FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXNX и CMCIX
FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
FTXNX and CMCIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXNX has higher volatility (8.68%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, FTXNX dropped -45.22% vs CMCIX's -21.50%.
FTXNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXNX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор