PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%12.29%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий FTXNX и CMCIX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

FTXNX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.19

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.14

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.27

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-0.68

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.19

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Корреляция

Корреляция между FTXNX и CMCIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и CMCIX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и CMCIX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-21.50%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-12.55%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-14.52%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.17%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.94%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и CMCIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

5.32%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

10.78%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

19.29%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

16.66%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

16.66%

+11.01%