PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

FTXN и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXN и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и TNGY

2026 (YTD)2025
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		34.14%-0.29%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

FTXN

1 день
-3.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
34.14%
6 месяцев
31.92%
1 год
26.04%
3 года*
14.63%
5 лет*
21.26%
10 лет*
—

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с FENYTNGY с IONTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с XOP

Сравнение комиссий FTXN и TNGY

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Доходность на риск

FTXN vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.49

-1.20

Корреляция

Корреляция между FTXN и TNGY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и TNGY

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.02%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXN и TNGY

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-5.30%

-68.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-4.76%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-1.58%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

14.17%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

14.17%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

14.17%

+17.69%